Programme de l'Executive Master Marchés de Capitaux - IFC - EUROPLACE - Dauphine

Session de rentrée 40 heures

Responsable : Tristan Roger - Maitre de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL 

  • 2 semaines de mise à niveau des outils techniques de calculs statistiques et mathématiques financières. 

Module 1 : Capital Markets - Instruments et Institutions

Responsable : Fabrice Riva - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL  

  • Introduction - Cadre institutionnel et opérationnel 
  • Obligations et taux d’intérêt 
  • Marchés d’actions 
  • Instruments dérivés et gestion des risques  

Module 2 : Finance d’Entreprise

Responsable : Édith Ginglinger - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL 

  • Introduction - Gouvernance des entreprises et décisions financières 
  • Structure financière des entreprises et coût du capital  
  • Les grandes décisions de financement 
  • La gestion des risques de l’entreprise 
  • L’évaluation des entreprises  
  • Finance soutenable 

Module 3 : Analyse Quantitative pour les Marchés de Capitaux 

Responsable : Serge Darolles - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL 

  • Introduction – La modélisation statistique 
  • Les rendements des actifs financiers 
  • Les mesures de risque 
  • Diversification, mesure de performance et allocation optimale 
  • Évaluation d’actifs et modèles à facteurs 
  • Dépendance temporelle et rendements des actifs financiers 
  • Modèles autorégressifs et efficience des marchés financiers 

Module 4 : Marché Financiers - Croissance, Cycle et Crises

Responsable : Anne Epaulard - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL 

  • Finance et croissance - Aspects théoriques et empiriques 
  • Financement des économies en Afrique - Etat des lieux et perspectives 
  • Analyse de la soutenabilité de la dette (dette publique, dette extérieure)  
  • Notation des titres de dette publique  
  • Cycle financier et cycle des affaires  
  • Politique monétaire dans le cycle  
  • Utilisation des données issues des marchés financiers pour la prévision conjoncturelle  
  • Prévention des crises financières / Politique macro-prudentielle  

Chaque module dure 60 heures.